Curso de gestión de riesgos
Itinerario especializado para evaluar riesgos, optimizar carteras y establecer reglas de asignación y control con apoyo de IA.
Descripción del curso
El curso aborda principios de medición de riesgos, construcción de carteras y prácticas de control. Combina fundamentos teóricos con talleres prácticos para diseñar sistemas más estables y trazables.
Evaluación de riesgos
Cálculo e interpretación de VaR, CVaR y pruebas de estrés con datos históricos y escenarios.
Optimización de carteras
Frontera eficiente y técnicas asistidas por IA para equilibrar exposición y variabilidad.
Gestión del capital operativo
Tamaño de posición, reglas de asignación y límites operativos según objetivos del plan.
Implementación y supervisión
Alertas, tableros de control y auditoría de decisiones para seguimiento continuo.
Contenidos por semanas
Semana 1: Fundamentos
- • Tipologías de riesgo y principios de medición
- • Estadística básica aplicada
- • Marco de gobierno y límites
- • Buenas prácticas de documentación
Semana 2: Indicadores
- • VaR (Valor en Riesgo)
- • CVaR (Valor en Riesgo Condicional)
- • Pruebas de estrés
- • Análisis por escenarios
Semana 3: Cartera y equilibrio
- • Frontera eficiente
- • Índice de Sharpe (interpretación)
- • Restricciones y objetivos
- • Técnicas de optimización
Semana 4: Asignación y reglas
- • Tamaño de posición
- • Reglas de salida y reequilibrio
- • Gestión de caídas máximas
- • Bitácora de decisiones
Semana 5: IA para señales de riesgo
- • Modelos predictivos para alertas tempranas
- • Monitorización en tiempo real
- • Límites automáticos
- • Detección de anomalías
Semana 6: Despliegue y seguimiento
- • Diseño del sistema de control
- • Pruebas y validación
- • Paneles, alertas y reportes
- • Proyecto final documentado
Precio y calendario
Precio
- ✓ 6 semanas de formación especializada
- ✓ Talleres prácticos de control
- ✓ Herramientas de apoyo
- ✓ Mentoría personalizada
- ✓ Certificado de finalización
- ✓ Soporte durante 3 meses
Calendario
Inicio
Primer lunes de cada mes
Dedicación
10–15 horas/semana
Formato
En línea + prácticas
Duración
6 semanas
Domina la gestión de riesgos con IA
Define límites claros, evalúa escenarios y documenta decisiones para operar con mayor consistencia.